投資策略工具箱

以 1970–2025 年真實月度歷史數據為基礎,透過 Shiller CAPE 估值分層,回測多種長期投資策略的實際績效表現。

目前市場估值

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工具一
MSCI 指數策略模擬器
比較 All-in、定額 DCA、動態加碼三種進場方式,在不同 Shiller CAPE 或 ECY 估值區間下的 10 年期勝率與平均報酬。可自訂 DCA 月數、現金利率,並瀏覽任意歷史窗口的逐月走勢。
MSCI World All-in / DCA / 動態 553 個歷史窗口
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工具二
再平衡策略模擬器
自由調整股票、債券、黃金、現金的配置比例,並選擇是否DCA,比較不再平衡、半年再平衡或年度再平衡策略,在各 CAPE 估值區間下的長期組合績效。
股 / 債 / 金 / 現 再平衡比較 自訂配置
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工具三
投資組合策略模擬器
同時比較七種預設固定配置(從 100% 純股票到多種股債黃金混合),選擇不同DCA和平衡策略下,回測各 CAPE 估值分層下最佳的投資組合的年化報酬、最大回撤與勝率。
7 種預設組合 All-in 全投入 並排比較
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數據來源與說明

所有工具共用同一套月度歷史數據,涵蓋 1970 年 1 月至 2025 年 12 月,共 672 個月、553 個滑動 10 年窗口。估值分層依 Shiller CAPE 或 ECY(Excess CAPE Yield)將市場狀態分為五個區間,幫助觀察進場估值對長期績效的影響。

本工具僅供歷史回測研究與教育用途,不構成任何投資建議。過去績效不代表未來結果。

MSCI World月度價格報酬,1970/01–2025/12
Shiller CAPE來自 shillerdata.com,已校正 1979–1989
10Y 債券Shiller 實質總回報指數
黃金LBMA 現貨月價,datahub.io